Leseprobe
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Advances in Mathematical Finance
Michael C. Fu (Hrsg.), Robert J Elliott (Hrsg.), Robert A. Jarrow (Hrsg.), Ju-Yi Yen (Hrsg.)
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Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik / Sonstiges
Beschreibung
This self-contained volume brings together a collection of chapters by some of the most distinguished researchers and practitioners in the fields of mathematical finance and financial engineering. Presenting state-of-the-art developments in theory and practice, the Festschrift is dedicated to Dilip B. Madan on the occasion of his 60th birthday.
Specific topics covered include:
* Theory and application of the Variance-Gamma process
* Lévy process driven fixed-income and credit-risk models, including CDO pricing
* Numerical PDE and Monte Carlo methods
* Asset pricing and derivatives valuation and hedging
* Itô formulas for fractional Brownian motion
* Martingale characterization of asset price bubbles
* Utility valuation for credit derivatives and portfolio management
Advances in Mathematical Finance is a valuable resource for graduate students, researchers, and practitioners in mathematical finance and financialengineering.
Contributors: H. Albrecher, D. C. Brody, P. Carr, E. Eberlein, R. J. Elliott, M. C. Fu, H. Geman, M. Heidari, A. Hirsa, L. P. Hughston, R. A. Jarrow, X. Jin, W. Kluge, S. A. Ladoucette, A. Macrina, D. B. Madan, F. Milne, M. Musiela, P. Protter, W. Schoutens, E. Seneta, K. Shimbo, R. Sircar, J. van der Hoek, M.Yor, T. Zariphopoulou
Kundenbewertungen
modeling, multi-period financial market, Lévy process, CDO pricing, fixed income models, fractional Brownian motion, option adjusted spreads, smooth fit principle, Stochastic Processes, tax arbitrage and equilibrium, tax rebates, credit risk model, quantitative finance, zero volatility spreads