Smile Pricing Explained

P. Austing

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Palgrave Macmillan UK img Link Publisher

Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Einzelne Wirtschaftszweige, Branchen

Beschreibung

Smile Pricing Explained provides a clear and thorough explanation of the concepts of smile modelling that are at the forefront of modern derivatives pricing. The key models used in practice are covered, together with numerical techniques and calibration.

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Schlagwörter

derivatives, Heston model, modeling, Arbitrage, Stochastic calculus, Girsanov theorem, Options, Derivatives pricing, PDE approach, SABR model, Black-Scholes, Volatility smile, Local stochastic volatility model, Implied volatility, Regime switching, local volatility model, Brownian motion, Stochastic volatility model, Variance swap, Volatility, Martingale, Exotic options, Dynamic hedging, Monte Carlo