Smile Pricing Explained
P. Austing
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Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Einzelne Wirtschaftszweige, Branchen
Beschreibung
Smile Pricing Explained provides a clear and thorough explanation of the concepts of smile modelling that are at the forefront of modern derivatives pricing. The key models used in practice are covered, together with numerical techniques and calibration.
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Schlagwörter
Monte Carlo, Implied volatility, local volatility model, Regime switching, Exotic options, Local stochastic volatility model, Black-Scholes, Brownian motion, Arbitrage, Dynamic hedging, Stochastic volatility model, Variance swap, Martingale, Stochastic calculus, Derivatives pricing, PDE approach, Girsanov theorem, Heston model, SABR model, Volatility smile