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Financial Engineering with Copulas Explained

M. Scherer, J. Mai

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Palgrave Macmillan UK img Link Publisher

Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Betriebswirtschaft

Beschreibung

This is a succinct guide to the application and modelling of dependence models or copulas in the financial markets. First applied to credit risk modelling, copulas are now widely used across a range of derivatives transactions, asset pricing techniques and risk models and are a core part of the financial engineer's toolkit.

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Schlagwörter

Credit Risk, Risk modelling, Portfolio, banking, dependence modelling, investments and securities, derivatives, asset pricing, portfolio credit-risk, financial engineering, Copula