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Affine Diffusions and Related Processes: Simulation, Theory and Applications
Aurélien Alfonsi
PDF
ca. 53,49 €
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Springer International Publishing 
Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik / Sonstiges
Beschreibung
This book gives an overview of affine diffusions, from Ornstein-Uhlenbeck processes to Wishart processes and it considers some related diffusions such as Wright-Fisher processes. It focuses on different simulation schemes for these processes, especially second-order schemes for the weak error. It also presents some models, mostly in the field of finance, where these methods are relevant and provides some numerical experiments.
The book explains the mathematical background to understand affine diffusions and analyze the accuracy of the schemes.
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Schlagwörter
Simulation schemes, quantitative finance, Wishart process, Affine diffusions, Cox-Ingersoll-Ross process, Heston model