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Fourier-Malliavin Volatility Estimation

Theory and Practice

Maria Cristina Recchioni, Maria Elvira Mancino, Simona Sanfelici, et al.

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Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik / Sonstiges

Beschreibung

This volume is a user-friendly presentation of the main theoretical properties of the Fourier-Malliavin volatility estimation, allowing the readers to experience the potential of the approach and its application in various financial settings.  Readers are given examples and instruments to implement this methodology in various financial settings and applications of real-life data.  A detailed bibliographic reference is included to permit an in-depth study. 

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Schlagwörter

Convolution, Volatility of Volatility, Leverage, Non-parametric Estimation, Microstructure Noise, Fourier Analysis, quantitative finance, Multivariate Volatility, High Frequency Data