Leseprobe
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Nichtlineare Zinssetzung
Ludwig Heinzelmann
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Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Volkswirtschaft
Beschreibung
Diese Studie erweitert die empirische Forschung zur Zinssetzung um einen umfassenden Analyserahmen, der aktuelle methodische Diskussionen zusammenführt und in einem ‚State of the Art‘-Ansatz vereint. Wesentliche Aspekte sind dabei die theoriegeleitete Berücksichtigung exogener Einflussgrößen, die explizite Berücksichtigung von Zinserwartungen im intertemporalen Maximierungskalkül der Geschäftsbanken sowie die Modellierung und Erklärung kurzfristiger Nichtlinearitäten in der Zinssetzungsdynamik. Die Ergebnisse der empirischen Analyse belegen die Notwendigkeit des entwickelten Analyserahmens und weisen ein margenorientiertes Zinssetzungsverhalten von Geschäftsbanken nach. Gleichzeitig zeigen sich Wirksamkeitsgrenzen geldpolitischer Maßnahmen.
Kundenbewertungen
Berücksichtigung und Einfluss von Zinserwartungen, Smooth-Transition-Fehlerkorrekturmodell, Statistische Signifikanz vs. ökonomische Relevanz, Zinsanpassungsverhalten (Interest-Rate-Pass-Through), banking, Hausbankprinzip, Zinsmargenoptimierung