Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien

Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen

Waldemar Wagner

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Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Volkswirtschaft

Beschreibung

Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.

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Schlagwörter

Nichtlineare Dynamische Systeme, Adaptive Marktes Hypothesis, PD2, Eventstudien, Effizienzmarkthypothese, Komplexität, Markteffizienz, Dimensionalitätsmaße, Quartalsbericht, Chaos, Earning Anouncement, Korrelationsdimension, Seltsamer Attraktor, Nichtlinearität