Leseprobe
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Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien
Waldemar Wagner
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Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Volkswirtschaft
Beschreibung
Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.
Kundenbewertungen
Dimensionalitätsmaße, Nichtlinearität, PD2, Adaptive Marktes Hypothesis, Quartalsbericht, Effizienzmarkthypothese, Markteffizienz, Nichtlineare Dynamische Systeme, Seltsamer Attraktor, Komplexität, Earning Anouncement, Eventstudien, Chaos, Korrelationsdimension