Leseprobe
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Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis
Marcus R. W. Martin (Hrsg.), Carsten S. Wehn (Hrsg.), Walter Gruber (Hrsg.)
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Sozialwissenschaften, Recht, Wirtschaft / Einzelne Wirtschaftszweige, Branchen
Beschreibung
Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen. Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden: - Alle relevanten Risikoarten - Aufsichtliche Anforderungen - Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung
Kundenbewertungen
Szenarioanalysen, Liquiditätsrisiko, Carsten S. Wehn, Mindestanforderungen an das Risikomanagement, Kreditinstitute, Stresstests, Bankenaufsicht, Kreditrisiko, Kontrahentenrisiko, Regulatorische Anforderungen, Banksteuerung, Gesamtbanksteuerung, Bankbetriebslehre, Marcus R.W. Martin, Walter Gruber