Bayesian Claims Reserving Methods in Non-life Insurance with Stan

An Introduction

Guangyuan Gao

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Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik / Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik

Beschreibung

This book first provides a review of various aspects of Bayesian statistics. It then investigates three types of claims reserving models in the Bayesian framework: chain ladder models, basis expansion models involving a tail factor, and multivariate copula models. For the Bayesian inferential methods, this book largely relies on Stan, a specialized software environment which applies Hamiltonian Monte Carlo method and variational Bayes.  

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Schlagwörter

Non-life insurance claims reserving models, Markov chain Monte Carlo methods, Payments per claim incurred method, Multivariate claims reserving model, Basis expansion models, Stan, Copulas, Bayesian claims reserving models